Risikoanalyse

Value & Risk hat modernste Lösungen zur Berechnung des Value at Risk für hoch strukturierte und komplexe Portfolios wie Derivate oder Alternative Investments entwickelt. Der Value at Risk kann entweder auf Basis historischer Daten, einer Monte-Carlo-Simulation oder parametrischer Ansätze berechnet werden. Der Ansatz kann an die Bedürfnisse des Finanzinstituts und seine aufsichtsrechtlichen Meldepflichten angepasst werden.

Value & Risk bietet die Berechnung von Sensitivitäten gegenüber den Risikofaktoren eines Instruments oder Portfolios. Diese Sensitivitäten, wie z.B.

und viele andere, können für jeden Risikofaktor berechnet und später in den Risikoberechnungstools des Kunden verwendet werden, um Simulationen oder andere Berechnungen durchzuführen.

Value & Risk berechnet What-If-Analysen oder Stressszenarien für Portfolios oder Instrumente, wie sie aufsichtsrechtlich oder für das interne Risikoreporting der Kunden erforderlich sind. Die Szenarien umfassen historische, hypothetische und regulatorische Szenarien. Value & Risk kann nicht nur bei der Berechnung von Szenarioergebnissen behilflich sein, sondern auch bei der Erstellung eines geeigneten Satzes von Szenarien.