Aufgrund von Änderungen in der PRIIPs-Verordnung, sind seit Januar 2025 alle OGAW-Fonds, welche in der EU verkauft werden, regulatorisch verpflichtet, implizite Transaktionskosten der vergangenen drei Jahre für all Ihre Transaktionen basierend auf der Eingangspreismethode zu berechnen. Andere Methoden, welche in der Vergangenheit zulässig waren, sind nicht mehr anwendbar und müssen nun dahingehend abgelöst werden. Bei der Berechnung der Eingangspreismethode muss der prozentuale Unterschied zwischen dem Marktmittelpreis zum Zeitpunkt der Orderaufgabe (Eingangspreis) und dem Ausführungspreis, wobei präferiert Intraday-Daten verwendet werden sollten, berechnet werden.

Die Umsetzung der regulatorischen Anforderung bedarf sowohl operativen als auch finanziellen Aufwand der Fondsadministration. Vor allem die Bereitstellung der Marktdaten, etwaiger Bewertungssysteme, IT-Infrastruktur und operative Kapazitäten stellen einen erheblichen Mehraufwand dar.

Value & Risk’s einzigartige OptiPRIIPs Lösung stellt bei all diesen Herausforderungen eine zuverlässige und effiziente Lösung dar, um fortlaufend und stets regulatorisch konform die Berechnung der Transaktionskosten für sowohl liquide als auch illiquide Instrumente sicherzustellen.